PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRAK с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и AMLP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CRAK и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.40%
9.11%
CRAK
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.44

AMLP:

1.81

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.50

AMLP:

2.54

Коэф-т Омега

CRAK:

0.94

AMLP:

1.31

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.28

AMLP:

3.41

Коэф-т Мартина

CRAK:

-0.55

AMLP:

11.26

Индекс Язвы

CRAK:

12.31%

AMLP:

2.20%

Дневная вол-ть

CRAK:

15.46%

AMLP:

13.69%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

CRAK:

-23.13%

AMLP:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 24.09%.


CRAK

С начала года

-9.51%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-12.40%

1 год

-6.98%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMLP

С начала года

24.09%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

9.11%

1 год

26.77%

5 лет (среднегодовая)

12.95%

10 лет (среднегодовая)

3.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRAK и AMLP

CRAK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


AMLP
Alerian MLP ETF
График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии CRAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRAK c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRAK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.441.81
Коэффициент Сортино CRAK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.502.54
Коэффициент Омега CRAK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.31
Коэффициент Кальмара CRAK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.283.41
Коэффициент Мартина CRAK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.5511.26
CRAK
AMLP

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
1.81
CRAK
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и AMLP

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности AMLP в 7.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
4.04%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.62%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и AMLP

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.13%
-5.14%
CRAK
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и AMLP

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 3.34%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
4.80%
CRAK
AMLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab