Сравнение CRAK с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP).
CRAK и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 31.71% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.63% соответственно.
CRAK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 31.71%
- 6 месяцев
- 37.36%
- 1 год
- 75.35%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 12.53%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и AMLP
CRAK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
CRAK vs. AMLP — Ранг доходности на риск
CRAK
AMLP
Сравнение CRAK c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.62 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 0.89 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.13 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 0.68 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | 1.72 | +19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.62 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и AMLP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и AMLP
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.53% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и AMLP
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -77.19% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -14.27% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -20.92% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -72.62% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -17.57% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.60% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и AMLP
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.92% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 7.86% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 16.08% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.18% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 27.84% | -5.74% |