PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с AMLP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 6.58%/yr for AMLP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 12.82% против 6.58% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.90%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
18.65%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between CRAK and AMLP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.55

The correlation between CRAK and AMLP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и AMLP

Секторы
CRAK
AMLP

Энергетика

98.9%
97.7%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

CRAK
98.9%
AMLP
97.7%

Промышленность

CRAK
4.0%
AMLP

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

AMLP

-

Финансовые услуги

CRAK

-

AMLP

-

Здравоохранение

CRAK

-

AMLP

-

Недвижимость

CRAK

-

AMLP

-

Технологии

CRAK

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с EINC
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

CRAK vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.59

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.22

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

2.10

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

6.93

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.59

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CRAK и AMLP

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-77.19%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.94%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-14.27%

-21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-20.92%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-72.62%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.77%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-17.39%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и AMLP

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.68%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.81%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.99%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

27.67%

-5.50%

Сравнение комиссий CRAK и AMLP

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и AMLP

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and AMLP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.92%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs 6.58% for AMLP. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and SS&C. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.90% for AMLP.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор