PortfoliosLab logo
Сравнение CRAK с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и OIH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRAK и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.60

OIH:

-0.77

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.83

OIH:

-0.96

Коэф-т Омега

CRAK:

0.89

OIH:

0.87

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.38

OIH:

-0.35

Коэф-т Мартина

CRAK:

-0.92

OIH:

-1.50

Индекс Язвы

CRAK:

14.53%

OIH:

18.93%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.90%

OIH:

36.60%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

CRAK:

-21.48%

OIH:

-79.92%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -18.42%.


CRAK

С начала года

8.82%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

0.71%

1 год

-11.74%

3 года

0.68%

5 лет

10.05%

10 лет

N/A

OIH

С начала года

-18.42%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-25.01%

1 год

-28.03%

3 года

-8.38%

5 лет

14.77%

10 лет

-9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Сравнение комиссий CRAK и OIH

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и OIH

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности OIH в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.14%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.46%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и OIH

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и OIH.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и OIH

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...