PortfoliosLab logo
Сравнение CRAK с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и OIH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRAK и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.34%
-55.71%
CRAK
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.87

OIH:

-0.83

Коэф-т Сортино

CRAK:

-1.10

OIH:

-1.00

Коэф-т Омега

CRAK:

0.86

OIH:

0.86

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.47

OIH:

-0.36

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.14

OIH:

-1.66

Индекс Язвы

CRAK:

14.64%

OIH:

17.54%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.72%

OIH:

36.46%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

CRAK:

-24.13%

OIH:

-79.86%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -18.20%.


CRAK

С начала года

5.14%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-17.08%

5 лет

10.43%

10 лет

N/A

OIH

С начала года

-18.20%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-24.03%

1 год

-30.23%

5 лет

16.60%

10 лет

-10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRAK и OIH

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.87
-0.83
CRAK
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и OIH

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности OIH в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.32%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.45%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и OIH

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.13%
-63.65%
CRAK
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и OIH

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.22%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.22%
13.34%
CRAK
OIH