PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRAK с USAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и USAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRAK с USAI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).

CRAK и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRAK или USAI.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.57

USAI:

1.35

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.89

USAI:

1.67

Коэф-т Омега

CRAK:

0.88

USAI:

1.25

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.40

USAI:

1.55

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.06

USAI:

4.98

Индекс Язвы

CRAK:

13.35%

USAI:

5.68%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.70%

USAI:

22.09%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

USAI:

-65.25%

Текущая просадка

CRAK:

-21.40%

USAI:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 0.44%.

CRAK

С начала года

8.93%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

0.34%

1 год

-11.18%

3 года

0.95%

5 лет

10.07%

10 лет

N/A

USAI

С начала года

0.44%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

29.67%

3 года

14.93%

5 лет

25.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Сравнение комиссий CRAK и USAI

CRAK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и USAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USAI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и USAI

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности USAI в 4.19%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		5.14%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.19%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и USAI

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и USAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и USAI

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...