PortfoliosLab logo
Сравнение CRAK с USAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и USAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRAK и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.99%
137.16%
CRAK
USAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.87

USAI:

1.17

Коэф-т Сортино

CRAK:

-1.10

USAI:

1.58

Коэф-т Омега

CRAK:

0.86

USAI:

1.24

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.47

USAI:

1.45

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.14

USAI:

4.96

Индекс Язвы

CRAK:

14.64%

USAI:

5.34%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.72%

USAI:

22.11%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

USAI:

-65.25%

Текущая просадка

CRAK:

-24.13%

USAI:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью -0.87%.


CRAK

С начала года

5.14%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-17.08%

5 лет

10.43%

10 лет

N/A

USAI

С начала года

-0.87%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

1.20%

1 год

25.61%

5 лет

27.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRAK и USAI

CRAK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и USAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа USAI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.87
1.17
CRAK
USAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и USAI

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности USAI в 4.12%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.32%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.12%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и USAI

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и USAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.13%
-9.94%
CRAK
USAI

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и USAI

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.22%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.22%
7.55%
CRAK
USAI