Сравнение CRAK с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
CRAK и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и USAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.99% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 4.21% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 22.64%.
CRAK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 12.43%
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и USAI
CRAK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Доходность на риск
CRAK vs. USAI — Ранг доходности на риск
CRAK
USAI
Сравнение CRAK c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.81 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.20 | 1.11 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.14 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | 3.23 | +17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.81 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и USAI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и USAI
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности USAI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.55% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и USAI
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и USAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -65.25% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -11.09% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -20.68% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.25% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -9.46% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.47% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и USAI
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 10.85% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 19.77% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.44% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 27.44% | -5.34% |