PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с USAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while USAI tracks the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRAK returned 12.86%/yr vs 18.46%/yr for USAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у USAI с доходностью 22.84%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

USAI

1 день
-0.91%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.84%
6 месяцев
20.56%
1 год
20.84%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и USAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%4.21%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.84%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%

Correlation

The correlation between CRAK and USAI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CRAK and USAI has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и USAI

Секторы
CRAK
USAI

Энергетика

98.9%
97.8%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

CRAK
98.9%
USAI
97.8%

Промышленность

CRAK
4.0%
USAI

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
USAI

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

USAI

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

USAI

-

Финансовые услуги

CRAK

-

USAI

-

Здравоохранение

CRAK

-

USAI

-

Недвижимость

CRAK

-

USAI

-

Технологии

CRAK

-

USAI

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

USAI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с AMLPCRAK с SCHDCRAK с EINC
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с QQQM

Доходность на риск

CRAK vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.33

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.84

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

2.32

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

5.22

+15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.33

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CRAK и USAI

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-65.25%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.01%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-18.22%

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-20.68%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.47%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-9.36%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.01%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и USAI

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеют волатильность 5.92% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.28%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.79%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

20.56%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

27.31%

-5.14%

Сравнение комиссий CRAK и USAI

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и USAI

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности USAI в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.17%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and USAI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.08%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs USAI's -65.25%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.46% vs 12.86% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.46% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.75% for USAI.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор