PortfoliosLab logo
Сравнение CRAK с EINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и EINC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRAK и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.57

EINC:

1.48

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.89

EINC:

1.80

Коэф-т Омега

CRAK:

0.88

EINC:

1.27

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.40

EINC:

1.84

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.06

EINC:

6.02

Индекс Язвы

CRAK:

13.35%

EINC:

4.89%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.70%

EINC:

20.89%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

EINC:

-68.87%

Текущая просадка

CRAK:

-21.40%

EINC:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 3.85%.


CRAK

С начала года

8.93%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

0.34%

1 год

-11.18%

3 года

0.95%

5 лет

10.07%

10 лет

N/A

EINC

С начала года

3.85%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-2.27%

1 год

30.67%

3 года

17.10%

5 лет

25.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Energy Income ETF

Сравнение комиссий CRAK и EINC

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и EINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EINC

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности EINC в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.14%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.03%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EINC

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки EINC в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EINC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EINC

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...