PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both Energy Equities funds from VanEck - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.22%/yr vs 11.62%/yr for EINC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.62% соответственно.

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between CRAK and EINC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CRAK and EINC has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и EINC

Секторы
CRAK
EINC

Энергетика

98.9%
99.5%

Промышленность

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Энергетика

CRAK
98.9%
EINC
99.5%

Промышленность

CRAK
4.0%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

EINC

-

Финансовые услуги

CRAK

-

EINC

-

Здравоохранение

CRAK

-

EINC

-

Недвижимость

CRAK

-

EINC

-

Технологии

CRAK

-

EINC

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

CRAK vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.00

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.70

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.72

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.45

10.27

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.00

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EINC

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-87.55%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.89%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-16.01%

-19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-19.87%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-68.85%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.23%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-44.28%

+31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EINC

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 6.36% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.55%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.74%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

25.43%

-3.27%

Сравнение комиссий CRAK и EINC

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EINC

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and EINC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.22% vs 11.62% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.22% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.52% for CRAK.

CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.45% for EINC.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор