PortfoliosLab logo
Сравнение CRAK с EINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и EINC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRAK и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
89.78%
51.82%
CRAK
EINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.90

EINC:

1.38

Коэф-т Сортино

CRAK:

-1.21

EINC:

1.81

Коэф-т Омега

CRAK:

0.84

EINC:

1.27

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.51

EINC:

0.71

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.24

EINC:

6.39

Индекс Язвы

CRAK:

14.60%

EINC:

4.67%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.70%

EINC:

20.95%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

EINC:

-87.56%

Текущая просадка

CRAK:

-24.75%

EINC:

-25.19%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 1.96%.


CRAK

С начала года

4.29%

1 месяц

16.88%

6 месяцев

-4.02%

1 год

-17.64%

5 лет

10.26%

10 лет

N/A

EINC

С начала года

1.96%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

1.45%

1 год

28.71%

5 лет

26.55%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRAK и EINC

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и EINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.90
1.38
CRAK
EINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EINC

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности EINC в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.37%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EINC

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.75%
-7.76%
CRAK
EINC

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EINC

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 8.86% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.86%
8.63%
CRAK
EINC