PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRAK с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRAK с XLE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

CRAK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRAK или XLE.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.57

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.89

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

CRAK:

0.88

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.40

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.06

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

CRAK:

13.35%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.70%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

CRAK:

-21.40%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -4.08%.

CRAK

С начала года

8.93%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

0.34%

1 год

-11.18%

3 года

0.95%

5 лет

10.07%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-7.40%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий CRAK и XLE

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и XLE

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности XLE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		5.14%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.51%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и XLE

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и XLE

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 4.25%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...