Сравнение CRAK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
CRAK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.23% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и XLE
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
CRAK vs. XLE — Ранг доходности на риск
CRAK
XLE
Сравнение CRAK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 1.18 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.56 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.61 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 4.23 | +16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.18 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и XLE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и XLE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и XLE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -71.26% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -18.79% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -26.04% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -66.81% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.74% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -18.05% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.15% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и XLE
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.45% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.46% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 25.21% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.09% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.50% | -7.39% |