Сравнение CRAK с IEO
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 9.53%/yr for IEO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRAK показывает доходность 29.29%, а IEO немного выше – 30.74%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.53% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.82%
IEO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам CRAK и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.29% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 30.74% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CRAK and IEO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between CRAK and IEO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CRAK и IEO
Секторы
CRAK
IEO
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
CRAK
IEO
Промышленность
CRAK
IEO
-
Сырьевые материалы
CRAK
IEO
Коммуникационные услуги
CRAK
-
IEO
-
Потребительский циклический сектор
CRAK
-
IEO
-
Потребительский защитный сектор
CRAK
-
IEO
-
Финансовые услуги
CRAK
-
IEO
-
Здравоохранение
CRAK
-
IEO
-
Недвижимость
CRAK
-
IEO
-
Технологии
CRAK
-
IEO
-
Коммунальные услуги
CRAK
-
IEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. IEO — Ранг доходности на риск
CRAK
IEO
Сравнение CRAK c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.42 | 2.79 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 7.47 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 1.59 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и IEO
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -79.17% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -14.30% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -31.46% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -31.46% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -75.00% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.95% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -26.27% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.33% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и IEO
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.99% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 19.88% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 25.13% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 30.55% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 35.00% | -12.83% |
Сравнение комиссий CRAK и IEO
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и IEO
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IEO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.02% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and IEO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (7.99%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs IEO's -79.17%.
On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs 9.53% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
IEO has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.56% for CRAK.
CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.42% for IEO.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор