PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRAK с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и IEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRAK с IEO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

CRAK и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRAK или IEO.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-0.57

IEO:

-0.45

Коэф-т Сортино

CRAK:

-0.89

IEO:

-0.52

Коэф-т Омега

CRAK:

0.88

IEO:

0.93

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.40

IEO:

-0.49

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.06

IEO:

-1.56

Индекс Язвы

CRAK:

13.35%

IEO:

9.86%

Дневная вол-ть

CRAK:

19.70%

IEO:

30.11%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

CRAK:

-21.40%

IEO:

-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -4.87%.

CRAK

С начала года

8.93%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

0.34%

1 год

-11.18%

3 года

0.95%

5 лет

10.07%

10 лет

N/A

IEO

С начала года

-4.87%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

-13.75%

1 год

-13.41%

3 года

-1.50%

5 лет

24.03%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий CRAK и IEO

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRAK и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг риск-скорректированной доходности CRAK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRAK c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и IEO

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности IEO в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		5.14%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.70%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и IEO

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и IEO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и IEO

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 4.25%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...