Сравнение VDE с BTC-USD
VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VDE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.39% против 57.32% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VDE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VDE and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VDE
BTC-USD
Сравнение VDE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.78 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.36 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и BTC-USD
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -85.30% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -51.21% | +39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -51.21% | +29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -76.67% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -83.80% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -49.01% | +40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -42.35% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 35.02% | -30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 12.11% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 34.59% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 35.62% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 44.71% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 56.62% | -26.69% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs BTC-USD's -85.30%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор