PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с BPH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Energy Equities funds. VDE is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности VDE и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VDE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.94%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.06%
1 год
31.01%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.74%
10 лет*
8.90%

BPH

1 день
1.34%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и BPH

2026 (YTD)
VDE
Vanguard Energy ETF		-7.94%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-5.01%

Correlation

The correlation between VDE and BPH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов VDE и BPH

Секторы
VDE
BPH

Энергетика

99.5%
100.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
BPH
100.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
BPH

-

Промышленность

VDE
0.1%
BPH

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

BPH

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

BPH

-

Финансовые услуги

VDE

-

BPH

-

Здравоохранение

VDE

-

BPH

-

Недвижимость

VDE

-

BPH

-

Технологии

VDE

-

BPH

-

Коммунальные услуги

VDE

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с RILABPH с UNL

Доходность на риск

VDE vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

—

—

VDE vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и BPH

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-9.43%

-64.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-8.21%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-2.89%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

24.73%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

24.73%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

24.73%

+5.21%

Сравнение комиссий VDE и BPH

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и BPH

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BPH в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.54%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and BPH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

VDE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.53% for BPH.

They also come from different issuers: Vanguard and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор