PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPH с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPH и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BPH

1 день
1.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и USO


Correlation

The correlation between BPH and USO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP p.l.c. ADRhedged ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BPH vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPH

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPH vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPHUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.48

-0.18

+9.65

Просадки

Сравнение просадок BPH и USO

Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPHUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-98.19%

+95.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.01%

+85.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-75.30%

+74.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPHUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

44.20%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

36.06%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

39.00%

-13.25%

Сравнение комиссий BPH и USO

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и USO

Ни BPH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, BPH and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BPH and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор