Сравнение BPH с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO).
BPH и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и USO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.79%.
Доходность на риск
BPH vs. USO — Ранг доходности на риск
BPH
USO
Сравнение BPH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.22 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.97 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.14 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -0.19 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между BPH и USO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USO
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и USO
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -98.19% | +71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -20.39% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -86.80% | +83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -75.21% | +67.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 11.77% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USO
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 22.21% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 29.81% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 39.35% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 34.40% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 38.33% | -9.54% |