Сравнение BPH с USO
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while USO is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BPH и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
USO United States Oil Fund LP | 2.82% |
Correlation
The correlation between BPH and USO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USO — Ранг доходности на риск
BPH
USO
Сравнение BPH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | -0.18 | +9.65 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и USO
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -98.19% | +95.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.01% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -75.30% | +74.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 44.20% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 36.06% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 39.00% | -13.25% |
Сравнение комиссий BPH и USO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USO
Ни BPH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BPH and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BPH and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор