Сравнение BPH с USO
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BPH is actively managed, while USO is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам BPH и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
USO United States Oil Fund LP | -15.34% |
Correlation
The correlation between BPH and USO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USO — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение BPH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и USO
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -98.19% | +82.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -87.31% | +80.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -75.36% | +68.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 44.91% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 36.68% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 39.07% | -11.07% |
Сравнение комиссий BPH и USO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USO
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and USO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USO.
BPH is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор