Сравнение BPH с USL
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BPH is actively managed, while USL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам BPH и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | -8.31% |
Correlation
The correlation between BPH and USL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USL — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение BPH c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и USL
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -89.06% | +73.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -43.82% | +37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -61.34% | +54.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 29.20% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 30.39% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 32.30% | -4.30% |
Сравнение комиссий BPH и USL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USL
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and USL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USL.
BPH is categorized as Energy Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор