Сравнение BPH с USL
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. BPH is actively managed, while USL is passively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BPH charges 0.19%/yr vs 1.02%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам BPH и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | -12.60% |
Correlation
The correlation between BPH and USL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USL — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение BPH c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и USL
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -89.06% | +73.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -46.44% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -61.29% | +55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 30.00% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 30.36% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 32.36% | -2.09% |
Сравнение комиссий BPH и USL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USL
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and USL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USL.
BPH is categorized as Energy Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.02% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор