Сравнение BPH с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
BPH и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 40.80%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и USL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
BPH vs. USL — Ранг доходности на риск
BPH
USL
Сравнение BPH c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.35 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -0.02 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между BPH и USL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USL
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и USL
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -89.06% | +62.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -17.26% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -46.60% | +43.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -61.65% | +54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 9.71% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USL
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 13.32% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 20.53% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 28.77% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 29.76% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 32.25% | -3.46% |