Сравнение BPH с USL
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while USL is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам BPH и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 3.35% |
Correlation
The correlation between BPH and USL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов BPH и USL
Секторы
BPH
USL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
USL
-
Сырьевые материалы
BPH
-
USL
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
USL
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
USL
-
Финансовые услуги
BPH
-
USL
Здравоохранение
BPH
-
USL
-
Промышленность
BPH
-
USL
-
Недвижимость
BPH
-
USL
-
Технологии
BPH
-
USL
-
Коммунальные услуги
BPH
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USL — Ранг доходности на риск
BPH
USL
Сравнение BPH c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.01 | +9.47 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и USL
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -89.06% | +86.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.16% | +38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -61.46% | +60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 28.54% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 30.08% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 32.35% | -6.60% |
Сравнение комиссий BPH и USL
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USL
Ни BPH, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BPH and USL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BPH and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор