PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPH с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPH и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

USL

1 день
-0.64%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
28.33%
С начала года
41.22%
1 год
30.79%
3 года*
7.80%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.66%
Всё время*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$42.73K$46.69K$50.13K
$633.68K$656.50K$1.02M

Сравнение доходности по годам BPH и USL


Correlation

The correlation between BPH and USL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP p.l.c. ADRhedged ETF

United States 12 Month Oil Fund, LP

Доходность на риск

BPH vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USL
Ранг доходности на риск USL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BPHUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

BPH vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и USL

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPHUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-89.06%

+73.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-46.44%

+38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-61.29%

+55.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и USL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPHUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

30.00%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

30.36%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

32.36%

-2.09%

Сравнение комиссий BPH и USL

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и USL

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BPH and USL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for USL.

BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USL.

BPH is categorized as Energy Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.02% for USL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор