Сравнение BPH с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
BPH и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 77.72%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и BNO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
BPH vs. BNO — Ранг доходности на риск
BPH
BNO
Сравнение BPH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.34 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.02 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.13 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BPH и BNO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BNO
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и BNO
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -87.06% | +60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -18.48% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.78% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -40.52% | +33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 10.26% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BNO
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 20.48% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 27.96% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 36.84% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 33.91% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 36.11% | -7.32% |