Сравнение BPH с BNO
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. BPH is actively managed, while BNO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BPH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BPH и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | -25.93% |
Correlation
The correlation between BPH and BNO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. BNO — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение BPH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и BNO
Максимальная просадка BPH за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -87.06% | +75.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -32.25% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -40.10% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 41.20% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 35.70% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 36.70% | -10.53% |
Сравнение комиссий BPH и BNO
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BNO
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and BNO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BNO.
BPH is categorized as Energy Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF Investments. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для BPH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор