Сравнение BPH с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
BPH и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и OILK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.24%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и OILK
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Доходность на риск
BPH vs. OILK — Ранг доходности на риск
BPH
OILK
Сравнение BPH c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.45 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.56 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.07 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между BPH и OILK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и OILK
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OILK в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и OILK
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и OILK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -83.76% | +57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -17.35% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -14.38% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -33.08% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 9.87% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и OILK
Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 12.71% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 20.40% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 29.06% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 29.85% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 36.00% | -7.21% |