Сравнение BPH с OILK
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. BPH is actively managed, while OILK is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BPH и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и OILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -16.39% |
Correlation
The correlation between BPH and OILK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. OILK — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение BPH c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и OILK
Максимальная просадка BPH за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -83.76% | +71.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -20.28% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -32.47% | +28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 28.64% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 30.31% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 35.97% | -9.80% |
Сравнение комиссий BPH и OILK
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и OILK
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности OILK в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.88% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and OILK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.55% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для BPH и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор