Сравнение BPH с NVOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).
BPH и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и NVOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и NVOH
И BPH, и NVOH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BPH vs. NVOH — Ранг доходности на риск
BPH
NVOH
Сравнение BPH c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.88 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -1.14 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.89 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.51 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.88 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -0.98 | +2.17 |
Корреляция
Корреляция между BPH и NVOH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и NVOH
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NVOH в 4.56%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и NVOH
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и NVOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -61.60% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -53.00% | +30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -60.40% | +57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -36.02% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 31.21% | -22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и NVOH
BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеют волатильность 8.56% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 37.53% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 52.51% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 51.04% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 51.04% | -22.25% |