PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VDE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VDE returned 20.05%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VDE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%3.26%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between VDE and AVDV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VDE and AVDV has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и AVDV

Секторы
VDE
AVDV

Энергетика

99.5%
9.6%

Сырьевые материалы

0.4%
21.0%

Промышленность

0.1%
22.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Энергетика

VDE
99.5%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
AVDV
21.0%

Промышленность

VDE
0.1%
AVDV
22.8%

Коммуникационные услуги

VDE

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

AVDV
3.4%

Финансовые услуги

VDE

-

AVDV
13.6%

Здравоохранение

VDE

-

AVDV
2.3%

Недвижимость

VDE

-

AVDV
1.3%

Технологии

VDE

-

AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

VDE

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VDE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.36

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.44

-3.50

VDE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и AVDV

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-43.01%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.19%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-14.17%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.08%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-2.24%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-6.76%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.30%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и AVDV

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

13.88%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

16.25%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

17.41%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

19.77%

+10.16%

Сравнение комиссий VDE и AVDV

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и AVDV

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and AVDV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.05% vs 13.63% for AVDV. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.05% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.42% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор