Сравнение VDC с VDEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VDC и VDEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и VDEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 7.09% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.14% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VDEQX по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.28% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.77%
VDEQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VDEQX
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.
Доходность на риск
VDC vs. VDEQX — Ранг доходности на риск
VDC
VDEQX
Сравнение VDC c VDEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | VDEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.26 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 5.09 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDC и VDEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VDEQX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VDEQX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.66% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VDEQX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VDEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -56.28% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.86% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -29.26% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -35.47% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -7.54% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.34% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.13% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VDEQX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.74% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.51% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 19.32% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 18.62% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.28% | -4.70% |