PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SPYI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VDC is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VDC returned 8.45%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%1.32%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VDC and SPYI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VDC and SPYI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и SPYI

Секторы
VDC
SPYI

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.1%

Промышленность

0.3%
8.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
SPYI
4.9%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
SPYI
10.1%

Промышленность

VDC
0.3%
SPYI
8.4%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
SPYI
1.8%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SPYI
11.2%

Энергетика

VDC

-

SPYI
3.5%

Финансовые услуги

VDC

-

SPYI
11.8%

Недвижимость

VDC

-

SPYI
2.0%

Технологии

VDC

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

VDC

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VDC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.01

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.72

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.57

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

13.20

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.01

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.12

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VDC и SPYI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-16.47%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.72%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-16.47%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.40%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.81%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.50%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SPYI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.84%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.78%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

9.87%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.97%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.97%

+1.68%

Сравнение комиссий VDC и SPYI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SPYI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SPYI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to SPYI (2.84%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 8.45% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 2.12% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор