PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.99%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.99% против 21.24% соответственно.

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between VDC and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.39

The correlation between VDC and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и SPMO

Секторы
VDC
SPMO

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.2%

Промышленность

0.3%
11.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.5%

Здравоохранение

0.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

54.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
SPMO
4.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
SPMO
1.2%

Промышленность

VDC
0.3%
SPMO
11.1%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
SPMO
1.5%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SPMO
6.4%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SPMO
8.2%

Энергетика

VDC

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

VDC

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

VDC

-

SPMO
1.0%

Технологии

VDC

-

SPMO
54.9%

Коммунальные услуги

VDC

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VDC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.55

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.34

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.96

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

14.96

-13.17

VDC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SPMO

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-30.95%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.70%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-20.13%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-22.74%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-30.95%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

0.00%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.60%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.35%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

10.78%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

17.04%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

19.78%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

19.71%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

20.52%

-5.86%

Сравнение комиссий VDC и SPMO

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SPMO

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to VDC (4.63%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 7.99% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.64% for SPMO.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SPMO is Momentum. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор