Сравнение SETM с BCIM
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности SETM и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SETM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 144.21%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 27.22% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -14.69% |
Correlation
The correlation between SETM and BCIM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SETM and BCIM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. BCIM — Ранг доходности на риск
SETM
BCIM
Сравнение SETM c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SETM и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | — | — |
Сравнение комиссий SETM и BCIM
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и BCIM
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BCIM в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.23% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and BCIM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.23% for SETM.
SETM is categorized as Energy Equities, while BCIM is Metals. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: Sprott and Aberdeen. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для SETM и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор