PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SCHY

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDC returned 6.96%/yr vs 8.21%/yr for SCHY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.54%.

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%

SCHY

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
22.42%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%13.21%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.54%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between VDC and SCHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between VDC and SCHY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и SCHY

Секторы
VDC
SCHY

Потребительский защитный сектор

97.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.8%

Сырьевые материалы

0.4%
5.8%

Промышленность

0.3%
13.0%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

15.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.3%
SCHY
14.4%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.7%
SCHY
7.8%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
SCHY
5.8%

Промышленность

VDC
0.3%
SCHY
13.0%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SCHY
15.0%

Энергетика

VDC

-

SCHY
9.6%

Финансовые услуги

VDC

-

SCHY
15.9%

Недвижимость

VDC

-

SCHY
0.8%

Технологии

VDC

-

SCHY
3.6%

Коммунальные услуги

VDC

-

SCHY
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

VDC vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.87

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.56

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.47

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

7.52

-6.43

VDC vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SCHY

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-24.04%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.11%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.16%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-24.04%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.49%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.96%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.99%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SCHY

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.27%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.08%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.10%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.27%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.23%

+1.45%

Сравнение комиссий VDC и SCHY

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SCHY

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SCHY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SCHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.82%) compared to SCHY (3.27%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.21% vs 6.96% for VDC. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.21% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

SCHY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.15% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHY is Dividend. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор