PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с RSPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs 4.32%/yr for RSPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDC charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности VDC и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.63% против 4.32% соответственно.

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between VDC and RSPS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between VDC and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и RSPS

Секторы
VDC
RSPS

Потребительский защитный сектор

97.2%
97.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
2.9%

Промышленность

0.6%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.2%
RSPS
97.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
RSPS
2.9%

Промышленность

VDC
0.6%
RSPS

-

Технологии

VDC
0.4%
RSPS

-

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
RSPS

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

RSPS

-

Энергетика

VDC

-

RSPS

-

Финансовые услуги

VDC

-

RSPS
0.0%

Недвижимость

VDC

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

VDC

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с RSPD

Доходность на риск

VDC vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.75

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.56

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

0.99

+0.94

VDC vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и RSPS

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-35.93%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.72%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-16.53%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-18.61%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-25.42%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.08%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.06%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.66%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и RSPS

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.28%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.45%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.60%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.87%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.96%

-0.24%

Сравнение комиссий VDC и RSPS

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и RSPS

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and RSPS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.63% vs 4.32% for RSPS. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.63% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.07% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.40% for RSPS.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор