PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDC charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности VDC и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.59% против 4.15% соответственно.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between VDC and RSPS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between VDC and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и RSPS

Секторы
VDC
RSPS

Потребительский защитный сектор

97.5%
96.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.1%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
RSPS
96.9%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
RSPS
3.1%

Промышленность

VDC
0.3%
RSPS

-

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
RSPS

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

RSPS

-

Энергетика

VDC

-

RSPS

-

Финансовые услуги

VDC

-

RSPS
0.0%

Недвижимость

VDC

-

RSPS

-

Технологии

VDC

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

VDC

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Доходность на риск

VDC vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.07

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.13

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.26

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VDC и RSPS

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-35.93%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.72%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-16.53%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-18.61%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-25.42%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-11.26%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.05%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

6.13%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и RSPS

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.69%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.14%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.51%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.60%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.87%

-0.23%

Сравнение комиссий VDC и RSPS

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и RSPS

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and RSPS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 4.15% for RSPS. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.17% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.40% for RSPS.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор