Сравнение VDC с RSPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).
VDC и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и RSPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и RSPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.68% против 4.20% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и RSPS
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.
Доходность на риск
VDC vs. RSPS — Ранг доходности на риск
VDC
RSPS
Сравнение VDC c RSPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | RSPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.16 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.12 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.18 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.47 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDC и RSPS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и RSPS
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RSPS в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и RSPS
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и RSPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -35.93% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.72% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -18.61% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -25.42% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -11.17% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.00% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.58% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и RSPS
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеют волатильность 3.84% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.90% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.12% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 14.72% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.52% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.84% | -0.26% |