PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

RSPS и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.10% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYIRSPS с NVDY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий RSPS и XLP

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RSPS vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.34

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.26

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.62

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между RSPS и XLP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и XLP

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и XLP

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.90%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.69%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.30%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.51%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.99%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.06%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.06%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и XLP

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.90% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.36%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.83%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.14%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.69%

+0.15%