PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с XLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 7.51%/yr for XLP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.51% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

XLP

1 день
1.87%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.37%
1 год
5.70%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		9.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between RSPS and XLP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between RSPS and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и XLP

Секторы
RSPS
XLP

Потребительский защитный сектор

97.1%
99.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
XLP
99.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
XLP
1.0%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
XLP

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

XLP

-

Энергетика

RSPS

-

XLP

-

Здравоохранение

RSPS

-

XLP

-

Промышленность

RSPS

-

XLP

-

Недвижимость

RSPS

-

XLP

-

Технологии

RSPS

-

XLP

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

RSPS vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.72

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.59

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.12

-0.80

RSPS vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и XLP

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.90%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.69%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.39%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.30%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.51%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.82%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.06%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

5.09%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и XLP

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 5.30% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.13%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.52%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.13%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.36%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.77%

+0.15%

Сравнение комиссий RSPS и XLP

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и XLP

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RSPS and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to XLP (5.13%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.51% vs 4.43% for RSPS. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.51% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.62% for XLP.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор