PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 7.20%/yr for XLP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.20% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between RSPS and XLP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between RSPS and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и XLP

Секторы
RSPS
XLP

Потребительский защитный сектор

96.9%
99.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
XLP
99.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
XLP
1.0%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
XLP

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

XLP

-

Энергетика

RSPS

-

XLP

-

Здравоохранение

RSPS

-

XLP

-

Промышленность

RSPS

-

XLP

-

Недвижимость

RSPS

-

XLP

-

Технологии

RSPS

-

XLP

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

RSPS vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.16

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.31

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.40

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RSPS и XLP

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.90%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.69%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.39%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.30%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.51%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-8.21%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.06%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и XLP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.97%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.86%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.66%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.29%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

14.73%

+0.14%

Сравнение комиссий RSPS и XLP

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и XLP

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RSPS and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.20% vs 4.15% for RSPS. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.20% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.65% for XLP.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор