PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VDC is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VDC returned 7.31% vs 25.86% for QQQI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 10.55%, а QQQI немного выше – 10.58%.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и QQQI

2026 (YTD)20252024
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%11.95%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between VDC and QQQI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.09

The correlation between VDC and QQQI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и QQQI

Секторы
VDC
QQQI

Потребительский защитный сектор

97.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.1%

Промышленность

0.3%
3.3%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Здравоохранение

0.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
QQQI
7.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
QQQI
12.1%

Промышленность

VDC
0.3%
QQQI
3.3%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
QQQI
1.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
QQQI
4.3%

Коммуникационные услуги

VDC

-

QQQI
15.7%

Энергетика

VDC

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

VDC

-

QQQI
0.3%

Недвижимость

VDC

-

QQQI
0.1%

Технологии

VDC

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

VDC

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.84

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.43

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.70

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

11.63

-10.03

VDC vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и QQQI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-20.00%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.61%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.69%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.21%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.23%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и QQQI

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.10%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.35%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.10%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.34%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.34%

-2.68%

Сравнение комиссий VDC и QQQI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и QQQI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and QQQI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 7.31% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор