Сравнение VDC с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VDC и MASKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у MASKX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.43% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и MASKX
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. MASKX — Ранг доходности на риск
VDC
MASKX
Сравнение VDC c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.91 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.32 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.00 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VDC и MASKX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и MASKX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности MASKX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и MASKX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и MASKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -59.06% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.89% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -31.98% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -41.68% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -11.01% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -11.69% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.68% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и MASKX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.89%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.63% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 14.09% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 23.10% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 23.14% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 23.63% | -9.04% |