PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с IYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 11.49%/yr for IYC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.49% соответственно.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between VDC and IYC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VDC and IYC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и IYC

Секторы
VDC
IYC

Потребительский защитный сектор

97.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
67.8%

Промышленность

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
IYC
11.2%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
IYC
67.8%

Промышленность

VDC
0.3%
IYC
3.5%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
IYC

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
IYC

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

IYC
13.7%

Энергетика

VDC

-

IYC
0.1%

Финансовые услуги

VDC

-

IYC

-

Недвижимость

VDC

-

IYC

-

Технологии

VDC

-

IYC
3.6%

Коммунальные услуги

VDC

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

VDC vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.24

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.28

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.85

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYC

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-53.10%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.97%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-21.62%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-35.90%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-35.90%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.39%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.95%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYC

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 4.09% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.50%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

14.32%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

20.73%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.89%

-5.25%

Сравнение комиссий VDC и IYC

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYC

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and IYC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to IYC (3.97%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.49% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.49% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.51% for IYC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while IYC is Consumer Discretionary Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.38% for IYC.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор