PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с VTI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

IYC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYC или VTI.

Корреляция

Корреляция между IYC и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYC:

1.03

VTI:

0.60

Коэф-т Сортино

IYC:

1.58

VTI:

1.11

Коэф-т Омега

IYC:

1.22

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

IYC:

1.06

VTI:

0.73

Коэф-т Мартина

IYC:

3.63

VTI:

2.76

Индекс Язвы

IYC:

6.32%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

IYC:

21.99%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

IYC:

-53.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IYC:

-3.75%

VTI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.10% соответственно.

IYC

С начала года

1.32%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

3.32%

1 год

22.40%

5 лет

14.66%

10 лет

11.21%

VTI

С начала года

0.62%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-0.51%

1 год

12.13%

5 лет

16.89%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYC и VTI

IYC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

IYC
iShares US Consumer Services ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и VTI

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYC
iShares US Consumer Services ETF		0.49%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IYC и VTI

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и VTI

iShares US Consumer Services ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...