Сравнение VDC с GXPS
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VDC charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности VDC и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.14%.
VDC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.59%
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDC и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 5.75% | -3.23% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
Correlation
The correlation between VDC and GXPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. GXPS — Ранг доходности на риск
VDC
GXPS
Сравнение VDC c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VDC и GXPS
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -9.20% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -7.97% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.87% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 13.97% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 13.97% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.97% | +0.67% |
Сравнение комиссий VDC и GXPS
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GXPS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и GXPS
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.17% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VDC and GXPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.56% for GXPS.
VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для VDC и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор