Сравнение GXPS с IYK
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for IYK.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и IYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 5.46%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам GXPS и IYK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.46% | -3.49% |
Correlation
The correlation between GXPS and IYK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. IYK — Ранг доходности на риск
GXPS
IYK
Сравнение GXPS c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и IYK
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и IYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -42.64% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -5.07% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и IYK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.15% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 12.98% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.50% | -1.56% |
Сравнение комиссий GXPS и IYK
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и IYK
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IYK в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.69% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and IYK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.
IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.42% for IYK.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и IYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор