Сравнение GXPS с RSPS
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и RSPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.57%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение доходности по годам GXPS и RSPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.57% | -4.90% |
Correlation
The correlation between GXPS and RSPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. RSPS — Ранг доходности на риск
GXPS
RSPS
Сравнение GXPS c RSPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и RSPS
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и RSPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -35.93% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -11.32% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -5.05% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и RSPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.50% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.60% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.86% | -0.92% |
Сравнение комиссий GXPS и RSPS
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и RSPS
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RSPS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.87% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and RSPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.
RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.40% for RSPS.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и RSPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор