Сравнение GXPS с FTXG
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и FTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 5.12%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и FTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 5.12% | -7.11% |
Correlation
The correlation between GXPS and FTXG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. FTXG — Ранг доходности на риск
GXPS
FTXG
Сравнение GXPS c FTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и FTXG
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и FTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -31.52% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -15.36% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.64% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и FTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.61% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.46% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.63% | -2.69% |
Сравнение комиссий GXPS и FTXG
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и FTXG
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FTXG в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.77% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and FTXG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.
FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.60% for FTXG.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и FTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор