Сравнение GXPS с PBJ
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и PBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 6.04%.
GXPS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам GXPS и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 10.56% | -1.72% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 6.04% | -7.53% |
Correlation
The correlation between GXPS and PBJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. PBJ — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBJ
Сравнение GXPS c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и PBJ
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и PBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -39.15% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.79% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.40% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и PBJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.70% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.77% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.13% | -0.90% |
Сравнение комиссий GXPS и PBJ
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и PBJ
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PBJ в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.29% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and PBJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.
PBJ has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.54% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.63% for PBJ.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и PBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор