Сравнение GXPS с XLP
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%.
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам GXPS и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.36% | -3.44% |
Correlation
The correlation between GXPS and XLP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. XLP — Ранг доходности на риск
GXPS
XLP
Сравнение GXPS c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и XLP
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -35.90% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -8.21% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.06% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и XLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 12.66% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.29% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.73% | -0.76% |
Сравнение комиссий GXPS и XLP
GXPS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и XLP
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXPS and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.08% for XLP.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор