Сравнение GXPS с KXI
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 6.80%.
GXPS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KXI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам GXPS и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 10.56% | -1.72% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 6.80% | -0.05% |
Correlation
The correlation between GXPS and KXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. KXI — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KXI
Сравнение GXPS c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и KXI
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -42.27% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.14% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.37% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и KXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.13% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.51% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.72% | +0.51% |
Сравнение комиссий GXPS и KXI
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и KXI
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KXI в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.35% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and KXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.
KXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.54% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.46% for KXI.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор