PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности VDC и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.84% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
8.56%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between VDC and EFA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VDC and EFA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и EFA

Секторы
VDC
EFA

Потребительский защитный сектор

97.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.4%

Промышленность

0.3%
18.9%

Сырьевые материалы

0.3%
6.2%

Здравоохранение

0.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

24.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
EFA
6.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
EFA
7.4%

Промышленность

VDC
0.3%
EFA
18.9%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
EFA
6.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
EFA
10.1%

Коммуникационные услуги

VDC

-

EFA
4.6%

Энергетика

VDC

-

EFA
3.8%

Финансовые услуги

VDC

-

EFA
24.1%

Недвижимость

VDC

-

EFA
1.6%

Технологии

VDC

-

EFA
12.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

EFA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

VDC vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.31

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.91

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.79

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

6.67

-5.07

VDC vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и EFA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-61.04%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.42%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-14.05%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-29.53%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-34.19%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.61%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-11.92%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.07%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и EFA

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

13.19%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.64%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

16.58%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.27%

-2.61%

Сравнение комиссий VDC и EFA

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и EFA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and EFA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор