PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VDC с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.03% против 57.32% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between VDC and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.04

The correlation between VDC and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VDC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.93

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-1.31

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.78

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.36

+2.96

VDC vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и BTC-USD

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-85.30%

+51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-51.21%

+41.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-51.21%

+39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-76.67%

+60.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-83.80%

+58.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-49.01%

+44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-42.35%

+38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

35.02%

-30.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и BTC-USD

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.11%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

34.59%

-24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

35.62%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

44.71%

-31.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

56.62%

-41.96%

Часто задаваемые вопросы

VDC and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs BTC-USD's -85.30%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор