Сравнение VDAFX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -4.29% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VDAFX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 6.21% против 5.35% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.21%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и VGLSX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VDAFX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VDAFX
VGLSX
Сравнение VDAFX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.44 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.87 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.70 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и VGLSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и VGLSX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.51% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и VGLSX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -44.78% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -8.19% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -23.13% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -25.65% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -7.23% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -12.21% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.84% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и VGLSX
Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 6.00% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 10.19% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 10.15% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 10.92% | -0.07% |