Сравнение VDAFX с VGLSX
VDAFX (VALIC Company I Dynamic Allocation Fund) and VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) are both mutual funds - VDAFX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VDAFX returned 7.26%/yr vs 6.75%/yr for VGLSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDAFX charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for VGLSX.
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и VGLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции VDAFX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 7.26% против 6.75% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 7.26%
VGLSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам VDAFX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 4.50% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 8.49% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Correlation
The correlation between VDAFX and VGLSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between VDAFX and VGLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDAFX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VDAFX
VGLSX
Сравнение VDAFX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDAFX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.16 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 13.48 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и VGLSX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VGLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDAFX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -44.78% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -7.23% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -14.42% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -23.13% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -25.65% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -12.08% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.69% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и VGLSX
Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.54%, в то время как у VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDAFX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 7.60% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 8.89% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.37% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.77% | +0.10% |
Сравнение комиссий VDAFX и VGLSX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и VGLSX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VGLSX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.04% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
VDAFX and VGLSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLSX has higher volatility (3.75%) compared to VDAFX (3.54%). In terms of maximum drawdown, VDAFX dropped -22.10% vs VGLSX's -44.78%.
VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDAFX и VGLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор