PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 6.36% против 17.63% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIXVDAFX с CONWXVDAFX с CSTAXVDAFX с IOEZX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VDAFX и VCSTX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.49

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VCSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCSTX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VCSTX в 7.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCSTX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-89.61%

+67.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-17.03%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-44.91%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-44.91%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-13.39%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-47.35%

+41.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.52%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.56%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

17.80%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

27.84%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

26.77%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

25.36%

-14.50%