Сравнение VDAFX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -2.90% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.94% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 6.36%
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и VCULX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VDAFX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VDAFX
VCULX
Сравнение VDAFX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.66 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и VCULX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и VCULX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.43% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и VCULX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -51.32% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -16.39% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -39.13% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -39.13% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -13.06% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.37% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.71% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и VCULX
Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 7.02% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 12.75% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 22.87% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 23.13% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 21.95% | -11.09% |