PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.30% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIXVDAFX с CONWXVDAFX с CSTAX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX

Сравнение комиссий VDAFX и VCGAX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.43

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VCGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCGAX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VCGAX в 7.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCGAX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-71.37%

+49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.22%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-24.90%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-34.41%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.87%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-25.40%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.77%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.20%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.88%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

17.64%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

16.94%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

18.38%

-7.52%