PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDAFX с VCGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDAFX (VALIC Company I Dynamic Allocation Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VDAFX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VDAFX returned 7.21%/yr vs 13.43%/yr for VCGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VDAFX charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VCGAX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.21% против 13.43% соответственно.

VDAFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.96%
С начала года
6.72%
6 месяцев
6.44%
1 год
16.55%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.21%

VCGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		6.72%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.11%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Correlation

The correlation between VDAFX and VCGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between VDAFX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCULXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCSLXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCIEXVDAFX с VMSGX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY

Доходность на риск

VDAFX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.85

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.38

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.28

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCGAX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDAFXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-71.37%

+49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.55%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-22.35%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-24.90%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-34.41%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-25.26%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.21%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.38%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDAFXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.79%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.79%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

11.52%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

16.91%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.39%

-7.52%

Сравнение комиссий VDAFX и VCGAX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCGAX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VCGAX в 6.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.33%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		4.94%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VDAFX and VCGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCGAX has higher volatility (2.79%) compared to VDAFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VDAFX dropped -22.10% vs VCGAX's -71.37%.

VDAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDAFX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор