- ISIN
- US91915R5827
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 18 дек. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции VDAFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) показал доход в 6.72% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDAFX составила 7.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VDAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDAFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2021 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 11 мар. 2021 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.09% | -3.91% | 5.90% | 3.42% | 0.35% | 6.72% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -0.09% | -6.31% | 0.00% | 2.87% | 3.28% | 0.56% | 1.95% | 2.09% | 1.52% | 0.18% | -0.26% | 7.87% |
| 2024 | 0.60% | 2.99% | 2.75% | -4.22% | 3.77% | 1.82% | 2.28% | 2.13% | 1.61% | -1.96% | 3.81% | -3.12% | 12.77% |
| 2023 | 4.91% | -2.59% | 1.89% | 0.76% | -1.30% | 3.84% | 2.01% | -1.87% | -4.22% | -2.54% | 7.47% | 4.84% | 13.23% |
| 2022 | -4.10% | -1.90% | -0.13% | -5.51% | 0.20% | -4.54% | 4.55% | -3.36% | -6.24% | 2.51% | 4.68% | -2.74% | -16.05% |
| 2021 | -0.52% | 1.13% | 0.94% | 3.47% | 0.48% | 1.11% | 1.49% | 1.31% | -3.13% | 2.92% | -1.15% | 1.94% | 10.25% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund has an annualized alpha of -0.69%, beta of 0.50, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 81.30% of S&P 500 Index downside but only 57.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 57.92%
- Участие в снижении
- 81.30%
Комиссия
Комиссия VDAFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDAFX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.52 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.00 | $0.63 | $0.80 | $1.60 | $1.47 | $0.74 | $0.88 | $0.16 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.94% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.10%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moмарт 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.45%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 7moнояб. 2014 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.42%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -16.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.22%апр. 2025 г. | 4mo | 4mo 7d | 8mo 7dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| VDAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -56.78% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.10% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -18.90% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -25.43% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -33.92% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.97% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDAFX
Добавьте VALIC Company I Dynamic Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDAFX