PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.41% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с BERIXVDAFX с VCGAXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIXVDAFX с CONWX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VDAFX и VCSLX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.49

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.36

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VCSLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCSLX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCSLX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-67.69%

+45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-13.89%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-31.83%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-41.78%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.09%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-18.47%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.75%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.60%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

14.56%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

23.29%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

22.75%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

23.55%

-12.69%