PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.83% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCGAXVDAFX с VCSTXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIXVDAFX с CONWX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий VDAFX и VCIEX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.38

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.51

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VCIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCIEX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCIEX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-75.07%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.75%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-29.28%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-34.20%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.77%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-37.68%

+31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.04%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.11%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.36%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

16.34%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

16.00%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

16.77%

-5.91%