PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.36% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCGAXVDAFX с VCIEXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCULXVDAFX с BERIX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX

Сравнение комиссий VDAFX и VMSGX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.67

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.81

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

2.91

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VMSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VMSGX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VMSGX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-66.65%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.94%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-33.62%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-36.97%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-9.06%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-15.18%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.60%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.00%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.81%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

21.92%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

20.72%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

20.84%

-9.98%