PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-4.29%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 15.17% соответственно.

VDAFX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.92%
1 год
7.95%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.21%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с CSTAXVDAFX с IOEZXVDAFX с SCLAXVDAFX с STDAXVDAFX с TIBIX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VDAFX и VCNIX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.42

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между VDAFX и VCNIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и VCNIX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.51%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и VCNIX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-76.68%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.76%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-37.53%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-37.53%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-15.91%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-28.91%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.50%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и VCNIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.39%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

11.80%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

22.28%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

24.85%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

23.67%

-12.82%