Сравнение VDAFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -2.90% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.28% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 6.36%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и TPDAX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VDAFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VDAFX
TPDAX
Сравнение VDAFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.18 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.82 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.59 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.57 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.18 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и TPDAX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.43% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и TPDAX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -22.29% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -7.58% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -17.58% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -22.29% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.94% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.01% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и TPDAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 3.18%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.40% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.86% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 12.29% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 10.14% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.87% | +0.99% |