PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-4.29%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%6.65%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

VDAFX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.92%
1 год
7.95%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.21%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCNIXVDAFX с VCSTXVDAFX с VSTIXVDAFX с CSTAXVDAFX с IOEZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий VDAFX и PALDX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.65

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.83

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между VDAFX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и PALDX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.51%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и PALDX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-26.16%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.20%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-20.47%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.96%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.16%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и PALDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) составляет 2.69%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

5.86%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

11.52%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

12.08%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.75%

-1.90%