PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDAFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDAFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VDAFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDAFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.70% соответственно.

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCGAXVDAFX с BERIXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCNIXVDAFX с VSTIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VDAFX и CONWX

VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VDAFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDAFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDAFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

12.51

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDAFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDAFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDAFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDAFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между VDAFX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDAFX и CONWX

Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VDAFX и CONWX

Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDAFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-26.09%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.60%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-12.49%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-26.09%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.27%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.78%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VDAFX и CONWX

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDAFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.25%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.47%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.70%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

10.27%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

11.16%

-0.30%