Сравнение VCV с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCV и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCV и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -4.55% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VCITX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCV имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции VCITX немного впереди с 2.40%.
VCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.39%
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. VCITX — Ранг доходности на риск
VCV
VCITX
Сравнение VCV c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCV | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 2.95 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCV | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VCV и VCITX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и VCITX
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VCITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.43% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок VCV и VCITX
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCV | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -22.71% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -5.34% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -15.79% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -15.79% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -3.17% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.58% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.76% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и VCITX
Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCV | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.26% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 1.96% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 5.43% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.51% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 4.54% | +9.28% |