Сравнение VCV с ADX

С начала года, VCV показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 2.39% против 16.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCV и ADX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности ADX в 8.45%

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и ADX.

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 2.69%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.