PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCV с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCV с PGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VCV in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, VCV returned 2.45%/yr vs 22.74%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCV и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.45% против 22.74% соответственно.

VCV

1 день
0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.49%
3 года*
10.88%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.45%

PGR

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-9.39%
1 год
-28.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.61%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		-1.63%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
PGR
The Progressive Corporation		-9.60%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VCV and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

VCV:

$0.62

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

VCV:

17.10

PGR:

10.06

Коэффициент PEG

VCV:

0.09

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

VCV:

7.88

PGR:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

VCV:

$64.85M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCV:

$46.46M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

VCV:

$58.08M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Value Municipal Income Trust

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с OLCAXVCV с CFNBVCV с CASYVCV с USLM
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

VCV vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCVPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.28

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.78

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-1.01

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-1.46

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCV vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCVPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.28

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VCV и PGR

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCVPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-71.06%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-28.14%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-30.35%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-30.35%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-30.35%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-29.23%

+24.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-14.53%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

20.72%

-17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и PGR

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCVPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.82%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

16.25%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

22.23%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

24.52%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

24.43%

-10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и PGR

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности PGR в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.18%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.29%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCV и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.25M
22.74B
(VCV) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VCV and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.82%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs PGR's -71.06%.

VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор