Сравнение VCV с PGR
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VCV in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, VCV returned 2.17%/yr vs 24.55%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.17% против 24.55% соответственно.
VCV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.17%
PGR
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- -13.77%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 24.55%
Сравнение доходности по годам VCV и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -0.47% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
PGR The Progressive Corporation | 0.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between VCV and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.06 |
The correlation between VCV and PGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCV:
$0.62
PGR:
$19.67
VCV:
17.20
PGR:
10.97
VCV:
0.09
PGR:
0.08
VCV:
7.92
PGR:
1.42
VCV:
$64.85M
PGR:
$89.43B
VCV:
$46.46M
PGR:
$25.44B
VCV:
$58.08M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. PGR — Ранг доходности на риск
VCV
PGR
Сравнение VCV c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCV | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.58 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.88 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCV и PGR
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -71.06% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -24.02% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -30.35% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -30.35% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -30.35% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -21.10% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -14.54% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 15.74% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и PGR
Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.41%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.85% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 16.67% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 22.77% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 24.60% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 24.51% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и PGR
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PGR в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.44% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.25% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCV и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCV and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.85%) compared to VCV (1.41%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs PGR's -71.06%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор