PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCV с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VCV и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.17% против 24.55% соответственно.


VCV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.06%
3 года*
10.68%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.17%

PGR

1 день
4.01%
1 месяц
8.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.71%
1 год
-13.77%
3 года*
21.14%
5 лет*
20.31%
10 лет*
24.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
-0.47%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
PGR
The Progressive Corporation
0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VCV and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.06

The correlation between VCV and PGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VCV:

$0.62

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

VCV:

17.20

PGR:

10.97

Коэффициент PEG

VCV:

0.09

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

VCV:

7.92

PGR:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

VCV:

$64.85M

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCV:

$46.46M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

VCV:

$58.08M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California Value Municipal Income Trust

The Progressive Corporation

Доходность на риск

VCV vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCV
Ранг доходности на риск VCV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VCVPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.58

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-0.88

+4.61

VCV vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCV и PGR

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCVPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-71.06%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-24.02%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-30.35%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-30.35%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-30.35%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-21.10%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-14.54%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

15.74%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и PGR

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.41%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCVPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.85%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

16.67%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

22.77%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

24.60%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

24.51%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и PGR

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PGR в 6.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.44%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
7.25%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCV и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.25M
22.18B
(VCV) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


VCV and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.85%) compared to VCV (1.41%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs PGR's -71.06%.

VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор