Сравнение VCV с PGR
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VCV in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, VCV returned 2.58%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.58% против 23.53% соответственно.
VCV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.58%
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам VCV и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 1.15% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between VCV and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.06 |
The correlation between VCV and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCV:
$519.09M
PGR:
$119.82B
VCV:
$0.62
PGR:
$19.67
VCV:
17.37
PGR:
10.46
VCV:
0.09
PGR:
0.08
VCV:
8.00
PGR:
1.35
VCV:
$64.85M
PGR:
$89.43B
VCV:
$46.46M
PGR:
$25.44B
VCV:
$58.08M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. PGR — Ранг доходности на риск
VCV
PGR
Сравнение VCV c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCV | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.56 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.95 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCV и PGR
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -71.06% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -19.79% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -30.35% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -30.35% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -30.35% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -24.68% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -14.55% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 11.66% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и PGR
Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 2.20%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 13.88% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 20.08% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 25.25% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 25.15% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 24.78% | -11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и PGR
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности PGR в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.18% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCV и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCV and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to VCV (2.20%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs PGR's -71.06%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор