Сравнение VCV с OLCAX
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) is a stock, while OLCAX (Invesco Limited Term California Municipal Fund) is Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VCV returned 2.45%/yr vs 2.45%/yr for OLCAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и OLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у OLCAX с доходностью 1.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VCV – 2.45% и акции OLCAX – 2.45%.
VCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.45%
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам VCV и OLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.63% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 1.16% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
Correlation
The correlation between VCV and OLCAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between VCV and OLCAX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. OLCAX — Ранг доходности на риск
VCV
OLCAX
Сравнение VCV c OLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCV | OLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.43 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 11.43 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCV | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.31 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.98 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VCV и OLCAX
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки OLCAX в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и OLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -14.66% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.59% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -2.89% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -10.04% | -28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -10.04% | -28.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | 0.00% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -1.69% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.45% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и OLCAX
Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.78% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 1.56% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 2.38% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.98% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 3.31% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и OLCAX
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности OLCAX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.17% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.29% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
VCV and OLCAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCV has higher volatility (1.85%) compared to OLCAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs OLCAX's -14.66%.
OLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и OLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор